Mudança média sem demora

8.20 Média móvel exponencial do Zero-Lag A média móvel exponencial de zero-lag (ZLEMA) é uma variação da EMA (veja a Média de Movimento Exponencial), que adiciona um prazo que visa reduzir o atraso na média, de modo a acompanhar de perto os preços atuais. Para um período de N-dia dado, a fórmula é Onde o período de ldquolagrdquo é (N-1) 2. Uma EMA simples aplicada a pontos de linha reta acaba sendo sempre próxima de (N-1) há 2 dias. Então, a idéia de adicionar nesta diferença ldquoclose - closelagrdquo é compensar esse atraso, para fazer a ZLEMA rastrear uma linha reta exatamente. Claro que os dados reais raramente são uma linha reta, mas o princípio é empurrar o ZLEMA para aproximadamente o fechamento atual. O cálculo ainda acaba como vários pesos em cada preço passado. O efeito do termo momentum é fazer preços recentes e pesar bem, e com pesos negativos em termos passados. Therersquos um salto súbito nos pesos no ponto de atraso do momento. Por exemplo, o seguinte gráfico é o peso para N15 (lag point 7). O atraso de EMA em linha reta pode ser calculado facilmente usando a fórmula de energia para o EMA (veja a Média de Movimento Exponencial), aplicado a uma seqüência infinita de preços indo para baixo em 1 por dia e atingindo 0 no dia de hoje. Em seqüências de linha não reta, o atraso não é simples (N-1) 2. Mas variará de acordo com a forma, período de componentes cíclicos, etc. Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009 Kevin Ryde Chart é um software livre, você pode redistribuí-lo e modificá-lo de acordo com os termos do GNU General Licença pública, conforme publicado pela Free Software Foundation quer na versão 3, quer (a seu critério), qualquer versão posterior. Estratégia de negociação de filtro móvel médio da Lagarta (filtro de entrada 038) I. Estratégia de negociação Desenvolvedor: John Ehlers e Ric Way. Fonte: Ehlers, J. Way, R. (2010). Zero Lag (bem, quase). Conceito: Tendência na sequência da estratégia de negociação baseada em filtros de média móvel. Meta de pesquisa: para verificar o desempenho da média móvel de Zero Lag (ZLMA). Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Filtro de Comércio: Negociações Longas: a média móvel de Zero Lag (ZLMA) atravessa a média móvel exponencial (EMA). Negociações curtas: A média móvel de Zero Lag (ZLMA) cruza sob a média móvel exponencial (EMA). Carteira: 42 mercados de futuros de quatro principais setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de participação). Dados: 36 anos desde 1980. Plataforma de testes: MATLAB. II. Teste de sensibilidade Todas as tabelas 3-D são seguidas de gráficos de contorno bidimensionais para fator de lucro, Razão de Sharpe, Índice de desempenho de úlcera, CAGR, Drawdown máximo, Negociações lucrativas percentuais e Média. Win Avg. Rácio de perda. A imagem final mostra a sensibilidade da Equity Curve. Variáveis ​​Testadas: LookBack, Threshold (Definições: Tabela 1): Figura 1 Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1 Compatimento com a ampliação do comitê: 0). Média móvel exponencial (EMA): Alpha 2 (LookBack 1) EMAi Alpha Closei (1 Alfa) EMAi 1 Índice: i Barra atual. Média Mover Zero Lag (ZLMA): Alpha 2 (LookBack 1) ZLMAi Alpha (EMAi Gain (Closei ZLMAi 1)) (1 Alfa) Índice ZLMAi 1: i Barra atual. Ganho variável (da fórmula ZLMA): se a variável Ganho é zero, a ZLMA torna-se apenas uma EMA. Se o Ganho for suficientemente grande, o ZLMA rastreará o preço para todos os fins práticos (ou seja, atraso mínimo e suavização mínima). Portanto, buscamos um valor de Ganho, que é um compromisso satisfatório. Para obter a menor quantidade de erro (Error Closei ZLMAi), um loop busca o melhor valor de Gain, variando a variável Gain do GainLimit inferior para o GainLimit superior. O valor padrão para a variável GainLimit é 5 (esse valor é pesquisado posteriormente na próxima entrada do blog). LookBack 60, 1000, Passo 20 GainLimit 5 Sinal Longo: ZLMAi atravessa EMAi e 100LeastError ATRi gt Índice Limite: i Current Bar. Sinal curto: ZLMAi cruza em EMAi e 100LeastError ATRi gt Índice de limiar: i Current Bar. Nota: Erro Closei ZLMAi. O LeastError é um erro para o melhor valor de Gain encontrado através de um loop que roda bar-by-bar do GainLimit inferior para o GainLimit superior. No documento original. O LeastError não é normalizado pelo ATR (Average True Range), mas por um preço de fechamento. Isso não é adequado para testes em contratos de futuros contínuos e, portanto, a fórmula original foi ajustada. Modo: o sistema de inversão em duas fases (longshort). Limiar 0, 200, Passo 5 Negócios Longos: Uma compra no aberto é colocada após um sinal longo. Operações curtas: uma venda no aberto é colocada após uma Saída de Perda de Parada de Sinal Curta: ATR (ATRLength) é o Rácio Real Médio durante um período de ATRLength. ATRStop é um múltiplo de ATR (ATRLength). Long Trades: uma parada de venda é colocada no Entry ATR (ATRLength) ATRStop. Operações curtas: um ponto de compra é colocado na ATR ATR (ATRLength) ATRStop. ATRLength 20 ATRStop 6 LookBack 60, 1000, Passo 20 Limiar 0, 200, Etapa 5 Tabela 2 Entradas: Tabela 1 Dimensionamento Fracionado Fixo: 1 ampère de comissão: 100 Turno redondo. V. Research Ehlers, J. Way, R. (2010). Zero Lag (bem, quase): todos os filtros de suavização e médias móveis têm atraso. É uma lei. O atraso é necessário porque o alisamento é feito usando dados passados. Portanto, a média inclui os efeitos dos dados há várias barras atrás. Neste artigo, mostramos como remover uma quantidade selecionada de atraso de uma média móvel exponencial (EMA). Remover todo o atraso não é necessariamente uma coisa boa, porque sem atraso o indicador apenas rastreia o preço que você está filtrando. Ou seja, a quantidade de atraso removido é uma compensação com a quantidade de suavização que você está disposto a renunciar. VI. Classificação: Estratégia de Negociação de Filtração Média em Mudança Zero Lagarta VII. Resumo A estratégia de negociação baseada na Média Mover Zero Lag não funciona significativamente melhor do que a estratégia com base na Média de Movimento de Hull ou em outras alternativas. ALPHA 20 TM Trading System REGRA CFTC 4.41: RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. NÃO GOSTO DE UM REGISTO DE DESEMPENHO REAL, RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM NEGÓCIO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE HAVER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO A falta de LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS. DIVULGAÇÃO DE RISCOS: GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS EXERCÍCIOS EXCLUSIVOS RÚTE CFTC 4.41no-lag-Triplo exponencial Média móvel (t3) com base em valores heiken ashi Juntado em abril de 2008 Status: sua mãe 141 Posts oi, eu li um artigo em ações e commodities sobre o melhor cruzamento de MA E requer o uso da média móvel exponencial tripla (que pode ser encontrada em todos os lugares onde se chama t3. Posso publicar algumas versões). Que, em seguida, foi feito sem atraso e usa os dados das barras heiken ashi em vez de barras normais para torná-lo extremamente suavizado. Atendendo ao artigo, este é o melhor MA. Se alguém pode fazer este MA ou tiver um por favor, poste-o. Eles deram a fórmula para fazê-lo, mas não para metatrader. Se alguém puder transmitir a fórmula de uma plataforma para outra, fale-me e publicarei a fórmula necessária para obter esse indicador nesse programa. Os programas que eu tenho a fórmula para o TEMO de quotZero-lag (média móvel exponencial tripla) com base em valores de Heiken Ashi são os seguintes: - Metastock - TradeStation - eSignal - AmiBroker - CQG - Wealth-Lab - NeuroshellTrader - Blocks - AspenGraphics - StrataSearch - AIQ - NinjaTrader - TDAmeritrade - Tickquest Neoticker - Gensis - TradingSolution - MrSwing - VT Trader para CMS, obviamente, eu quero esse indicador para MT4, e uma vez que eu obtenha este indicador, vou projetar um sistema de negociação com ele e torná-lo público Sinceramente, A para O LEX PS Pelo que me disseram, o indicador que eu postei com o título quotT3quot pode ter um problema com ele, então se você tentar um que eu postei mabye tente os outros dois T3.mq4 3 KB 1,991 download Junte-se novembro 2007 Status: Tentando o modo manual novamente 2.209 Posts você tem um exemplo do que a saída deve se parecer com as barras Heiken Ashi contêm 4 componentes, 2 para fazer o pavio e 2 para fazer a barra. Você usa o valor mais alto, o valor mais baixo ou o que deseja criar o seu indicador. SkyNet é autoconhecida Iniciou-se em março de 2006 Status: negocie a reação não a notícia 8,663 Posts O preço é o único quotno-lagquot qualquer coisa. Registrado em setembro de 2006 Status. 7,159 Posts Online Agora It8217s é verdade que quanto maior o atraso, menos sensível é o indicador de movimentos súbitos de preços, e quanto mais tarde o sinal de entrada ocorre. Mas uma entrada posterior em um movimento não é necessariamente inferior, pois fornece maior confirmação de que ocorreu uma inversão. O compromisso é este: como regra geral, a entrada antecipada resulta em maior tamanho de vitória, mas menor taxa de ganhos mais tarde, a entrada ao contrário. Isso, obviamente, pressupõe que ambos usam o mesmo método de saída. Melhorar a suavidade reduz o risco de sinais quotfalsequot causados ​​por ziguezague, mas deve ser lembrado que os indicadores são derivados do preço (eles são um sintoma, não uma causa), e esse preço é o resultado do fluxo de pedidos criado pelo sentimento. Por isso, uma inversão inesperada, ou uma reversão antecipada que não passa a lugar 8211 são, em última análise, o resultado do sentimento, e não o resultado de uma falta de suavidade. Alguns anos atrás, eu olhei para um conjunto de indicadores proprietários desenvolvido por Mark Jurik, que ele afirmou ser superior ao Tillson8217s T3: maior precisão (proximidade com os dados originais), menos lag (sinais anteriores), lisura melhorada (menos quotrandomquot zigzagging) e Menor atraso (overshoot cria sinais falsos quando o preço muda de direção de repente). Para qualquer um, que interessados: jurikresdownproductguide. pdf Nota aos moderadores: nunca entrei com o Sr. Jurik e não tenho afiliação financeira a nenhuma pesquisa ou produtos. Não estou endossando nenhum de seus produtos aqui. Tudo isso se lê de forma muito promissora. No entanto, executei alguns testes de rentabilidade (embora em índices de ações em vez de gráficos de Forex) em EMA T3 versus EMA suavizadas e me convenci de que quaisquer benefícios oferecidos pelo T3 não eram suficientemente grandes para serem estatisticamente significativos. O próprio Heikin-Ashi é um processo de média que apresenta atraso. Indicadores ou estudos que resumem dados passados ​​(por exemplo, MAs, Heikin-Ashi, velas TF mais longas) empregam muito o mesmo processo e criam a mesma quantidade de cálculo como cálculo integral. Quanto menos recente os dados estão sendo resumidos, maior o fator de atraso. Por outro lado, os indicadores que são cobrados como líderes (por exemplo, osciladores como RSI, estocástico) tomam diferenças, que calcula a taxa de mudança (aceleração da cicatrização) e, portanto, é semelhante ao cálculo diferencial. Daí eles podem causar falsos sinais de reversão, o resultado de serem questover-responsivequot a simples desacelerações durante um movimento. MACD é um bom exemplo de quothybridquot que emprega ambos os processos. Os dois EMAs (12 e 26) apresentam atraso, mas a diferença entre os dois desloca isso. Em seguida, o EMA (9) usado para criar a linha de sinal introduz um segundo atraso, mas a diferença entre MACD e a linha de sinal para criar o histograma novamente expõe isso. O resultado é uma versão suavizada do preço que essencialmente funciona da mesma forma que os indicadores de quitação ou Jurik ou T3. Olá. Basta encontrar esta mensagem antiga solicitando um inid MT4 que implementa T3 em velas de HA. Você já encontrou tal ind. Se não, você ainda está interessado em encontrar esse tipo de ola, eu leio um artigo em ações e commodities sobre o método de cruzamento de MA final e exige o uso da média móvel exponencial tripla (que pode Seja encontrado em todos os lugares chamado t3. Vou publicar algumas versões dele). Que, em seguida, foi feito sem atraso e usa os dados das barras heiken ashi em vez de barras normais para torná-lo extremamente suavizado. Atendendo ao artigo, este é o melhor MA. Se alguém pode fazer este MA ou tiver um por favor, poste-o. Eles deram a fórmula para fazê-lo, mas não para metatrader. Se alguém puder estudar o.